اندیکاتور RSI چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟
اندیکاتور RSI که با نام اندیکاتور قدرت نسبی نیز معروف است یک اندیکاتور اصلی در تحلیل تکنیکال است. در ابتدا اندیکاتور آر اس آی، تنها در بازار اوراق بهادار استفاده می‌شد اما این اندیکاتور به سرعت در دیگر بازارهای مالی نیز مشهور شد و معامله گران به استفاده از آن علاقمند شدند. آر اس آی، جزو اسیلاتورها (اندیکاتورهای بدون تاخیر) محسوب می‌شود و از مشتقات میانگین متحرک قیمت است.
اندیکاتور RSI به صورت پیشفرض بر روی بسیاری از چارت‌ها قرار دارد و زیر نمودار قیمت واقع می‌شود
ظهور اولیه اندیکاتور RSI چگونه بود؟
اندیکاتور RSI در ابتدا در سال 1978 توسط جی ولز وایلدر جونیور به دنیای معامله‌گری معرفی شد. این شخص در آن سال، کتابی تحت عنوانِ «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال» (New Concepts in Technical Trading Systems) منتشر کرد. آقای جونیور در آن کتاب، برای اولین بار به معرفی اندیکاتور قدرت نسبی پرداخت.
بازۀ نوسان اندیکاتور RSI
اندیکاتور RSI یا بهتر است بگوییم اسیلاتور RSI، مانند دیگر انواع اسیلاتورها یک بازه نوسان خاص دارد. این بازه نوسان برای RSI، بین دو عدد صفر و 100 قرار دارد. هر چه RSI به عدد 100 نزدیک شود به معنی بالا رفتن قیمت و قدرت بیشتر خریداران است و برعکس اگر این اندیکاتور به سمت اعداد کوچکتر برود به معنی قدرت گرفتن بیشتر فروشندگان است.
مناطق اشباع اندیکاتور آر اس آی
اندیکاتور RSI، دو منطقه اشباع معاملاتی دارد. منظور از اشباع معاملات، همان معامله بیش از حدِ خرید یا فروش است. یکی از مناطقی که در بازه عددیِ بین 70 تا 100 قرار دارد منطقه اشباع خرید و دیگری نیز که بین عدد 30 تا صفرِ بازۀ نوسان RSI قرار دارد منطقه اشباع فروش است. وقتی نمودار RSI، وارد هر کدام از این دو منطقه اشباع معاملاتی می‌شود اینطور تعبیر می‌شود که احتمال بازگشت قیمت، افزایش یافته است.
اسیلاتور RSI دارای دو محدوده اشباع خرید و فروش است
موارد استفاده از اندیکاتور RSI در معاملات
استفاده از نواحی اشباع اسیلاتور آر اس آی برای تاییدیه گرفتن
همانطور که گفتیم هر گاه نمودار اندیکاتور RSI وارد مناطق اشباع خود شود احتمال بازگشت قریب الوقوع قیمت، افزایش می‌یابد. برخی از معامله گران وقتی تحلیلی انجام می‌دهند برای ورود به بازار بر پایه تحلیل خود، از اندیکاتور RSI تاییدیه می‌گیرند. مثلا اگر RS در ناحیه اشباع خرید باشد می‌توانند با اطمینان بالاتری بر اساس تحلیل خود اقدام به فروش کند.
استفاده از همزمانی شکست خطوط روند قیمت و RSI
گاهی اوقات روند نمودار اندیکاتور RSI شباهت زیادی با روند خود نمودار قیمت دارد به گونه‌ای که وقتی در نمودار قیمت، خط روند می‌کشیم می‌توانیم خط روندی مشابه نیز بر روی نمودار RSI بکشیم. وقتی این دو خط روند، همزمان با هم بشکنند یک سیگنال ورود به بازار در جهت شکست صادر می‌شود. در این شرایط دیگر نیاز به نواحی اشباع RSI نداریم و از شکست نمودار RSI به عنوان تاییدیه ترید، استفاده می‌کنیم.
استفاده از شکست خطوط روند اندیکاتور RSI در تایمهای اسکالپ
نوع دیگر از استفاده از شکست خطوط روند اندیکاتور RSI در تایمهای اسکلپ است. تایمهای اسکلپ به تایمهای زیر 5 دقیقه گفته می‌شوند که دارای نوسانات سریع تر هستند و اسکلپر‌ها از این تایم فریم‌ها استفاده می‌کنند.
در تایمهای اسکلپ سرعت نمودار RSI، حتی بیشتر از خود نمودار قیمت است. یعنی مثلا ممکن است قبل از اینکه خط روندی در نمودار قیمت بشکند خط روند در نمودار RSI، شکسته شود. پس به نوعی شخص اسکلپر، چند ثانیه زودتر می‌تواند حرکت بعدی قیمت را پیش‌بینی کند. این چند ثانیه برای یک اسکلپر بسیار ارزشمند خواهد بود.
استفاده از RSI برای پیدا کردن واگرایی‌های قیمتی
واگرایی، نشانه‌ای از احتمال خستگی قیمت و بازگشت آن است و بعد از وقوع، ممکن است نمودار قیمت تغییر روند دهد. واگرایی بر اساس مفهوم کلاسیک روند استوار است. در این مفهوم، گفته می‌شود برای نزول، باید به ترتیب دره و قله پایین‌تری از دره و قلۀ قبلی ساخته شوند. در مورد روند صعودی نیز برعکس این حالت است یعنی باید قله و دره جدید، بالاتر از قله و دره ماقبل باشند. در این صورت است که می‌گوییم روند داریم.
وقتی واگرایی رخ می‌دهد یعنی شرط صحت روند که همان تشکیل قله یا دره جدید است با ضعف انجام شده است. در تشخیص این ضعف، اندیکاتور به کمک ما می‌آید به این صورت که آنچه در نمودار قیمت رخ می‌دهد در نمودار RSI رخ نمی‌دهد. از روی این عدم همراهیِ دو نمودار در حین تشکیل سوینگ‌های جدید، می‌فهمیم که روند فعلی دارای یک مشکل و ضعف است. البته برای درک بهتر موضوع باید انواع واگرایی‌ها را بشناسید.
استفاده از اسیلاتور RSI در کنار مکدی
برخی از معامله گران از اندیکاتور RSI در کنار MACD استفاده می‌کنند. مکدی، یک ویژگی بارز دارد که تغییر فاز نامیده می‌شود. همان طور که می‌دانید، اسیلاتورها دارای یک محدوده نوسان هستند. در اسیلاتور مکدی، محدوده نوسان به دو بخش منفی و مثبت تقسیم می‌شود وقتی نمودار مکدی از بخش مثبتِ محدوده خود، وارد بخش منفی می‌شود یا برعکس این اتفاق رخ می‌دهد، گفته می‌شود که مکدی تغییر فاز داده است.
اگر تغییر فاز مکدی با یک سیگنال از اندیکاتور RSI مثلا وجود واگرایی در RSI، همزمان شود در واقع یک سیگنال قوی برای ورود به بازار صادر شده است. این نوع سیگنالها درجه موفقیت بالایی دارند و بسیاری از تریدرها از آنها استفاده می‌کنند.
استفاده از اندیکاتور RSI در کنار استوکاستیک
در انواعی از سبک‌های معاملاتی، از دو اندیکاتور RSI و استوکاستیک در کنار هم استفاده می‌شود. در این سبک‌ها، واگرایی‌ها به صورت همزمان در هر دو اسیلاتور بررسی می‌شوند. در صورتی که در هر دو اسیلاتور، واگرایی وجود داشته باشد ورود به معاملات شروع می‌شود. البته استوکاستیک، سیگنال‌های کاذب بیشتری نسبت به RSI دارد و شاید استفاده از این دو اسیلاتور در کنار هم چندان درست نباشد.