اندیکاتور CCI چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

اندیکاتور CCI که نام دیگر آن، اندیکاتور شاخص کانالِ کالا است در اصل برای نشان دادن سطوح خرید و فروشِ بیش از حدِ کالاهای مورد معامله ایجاد شده است. با این حال، امروزه این اندیکاتور به یک ابزار ارزشمند در تحلیل تکنیکال تبدیل شده و به معامله‌گران کمک می‌کند تا دید واضح‌تری از تغییرات قیمت داشته باشند. با این نوشته همراه بمانید تا در مورد CCI و نحوه استفاده از آن بیشتر بدانید. 

شاخص کانال کالا (CCI) چیست؟

شاخص کانال کالا CCI) ) که در دهه 1980 توسعه یافت، تغییرات قیمت یک دارایی را نسبت به میانگین آماری آن اندازه‌گیری می‌کند. به عنوان یک اسیلاتور مبتنی بر مومنتوم، CCI به معامله‌گران کمک می‌کند تا قدرت روند‌های بالقوه و برگشت‌های قیمتی را شناسایی کنند. تئوری بنیادی اندیکاتور CCI این است که کالاها در چرخه‌هایی قیمتی حرکت می‌کنند و دائما قیمت آنها در فواصل زمانی متناوب، در حال نوسان است. 

اندیکاتور سی سی آی برای چه تایم فریم‌هایی مناسب است؟

می‌توانید برای نشان دادن روند غالب در نمودارهای بلندمدت به اندیکاتور CCI تکیه کنید. در نمودار‌های تایم‌های پایین نیز اندیکاتور مذکور به خوبی پولبک‌ها را نشان می‌دهد و سیگنال‌های معاملاتی خوبی ایجاد می‌کند. بنابراین می‌توانید CCI را با بازه‌های زمانی مختلف تطبیق دهید.

کدام دوره های اندیکاتور CCI مناسب‌تر هستند؟

 در کل برای معاملات روزانه، CCI بیست دوره‌ای، بسیار رایج است و از دوره‌های 50 یا 100 این اندیکاتور نیز برای بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده می‌شود. 

شکل ظاهری CCI

در نمودارهای معاملاتی، اندیکاتور CCI به صورت خطی منحنی، نمایش داده می‌شود که در بالا و پایین یک خط افقی (موسوم به خط صفر) نوسان می‌کند. همچنین می‌توان در نمودارِ این اندیکاتور دو خط افقی دیگر نیز ترسیم کرد (سطوح 100+ و 100-) تا نشان‌دهنده سطوح خرید و فروش بیش از حد باشند. 

اندیکاتور سی سی آی چگونه کار می‌کند؟

اندیکاتور سی سی آی بر اساس این فرمول، محاسبه شده و کار می‌کند: 

CCI = (Typical Price - SMA) / (0. 015 * Mean Deviation)

قیمت معمولی  (Typical Price ) میانگین قیمت‌های High، Low و Close کالا در یک بازه زمانی انتخاب شده است. SMA مخفف Simple Moving Average بوده و بیانگر میانگین قیمت‌های معمولی در یک دوره مشخص است. میانگین انحراف میانگین Mean Deviation))، انحراف مطلق قیمت‌های معمولی از SMA آنها در همان دوره است.

 0.015 نیز عدد ثابتی است که CCI را در محدوده 100- تا 100+  مقیاس‌بندی می‌کند. 

رایج‌ترین استفاده از داده‌های حاصل از اندیکاتور CCI

اندیکاتور سی سی آی  در مواقع مختلف، اعداد مختلفی را به ما نشان می‌دهد. این اعداد در بازه‌ای عددی قرار دارند که عدد صفر، نقطه مرکزی آن بازه است. این مقادیر بدین شرح تفسیر می‌شوند:  

1. سیگنال خرید بیش از حد: هنگامی که اندیکاتور CCI از 100+  عبور می‌کند، نشان می‌دهد کالا یا ارز مورد بررسی شما در یک روند صعودی قرار دارد و بیش از حد، خریداری شده است. تریدر‌ها می‌توانند به این مسئله به عنوان یک سیگنال فروش نگاه کنند. 
2. سیگنال فروش بیش از حد: وقتی CCI از 100-  عبور می‌کند، نشان می‌دهد که کالا یا ارز مورد بررسی شما در روند نزولی قرار دارد و بیش از حد فروخته شده است. این می‌تواند یک سیگنال خرید برای شما باشد. 

سایر کاربردهای مقادیر اندیکاتور سی سی آی در معاملات

اندیکاتور CCI جدا از شرایط خرید و فروش بیش از حد به شیوه‌هایی دیگر نیز می‌تواند به تریدر‌های مختلف کمک کند. در ادامه متوجه می‌شوید که این شیوه ها کدامند.  

 استفاده از CCI برای کشف قدرت روند‌ها

هنگامی که اندیکاتور CCI بالای صفر است، نشان می‌دهد که قیمت در یک روند صعودی قرار دارد و این روند، بالاتر از میانگین خود است. هر چه CCI بالاتر باشد، روند صعودی قوی تر است. هنگامی که CCI زیر صفر است، نشان می‌دهد که قیمت در یک روند نزولی قرار دارد و کمتر از میانگین قیمتی خود است. هرچه CCI کمتر باشد، روند نزولی قوی تر است. 

هنگامی که  CCI از قیمت منحرف می‌شود، می‌تواند به روش‌های زیر و به کمک این اندیکاتور تغییر احتمالی روند را تشخیص داد: 

1. با تشخیص واگرایی مثبت: زمانی که نمودار قیمتِ یک دارایی یک درۀ پایین‌تر از دره قبلی می‌سازد در حالی که شاخص CCI دره‌ای بالا‌تر ساخته است این موضوع نشان دهنده واگرایی مثبت است. این به ما می‌گوید که به زودی یک روند صعودی بالقوه (معکوس) رخ می‌دهد. 
2. واگرایی منفی: زمانی که نمودار قیمتِ دارایی یک قله بالاتر می‌سازد  در حالی که اندیکاتور سی سی آی قله‌ای پایینتر از قله قبلی خود ساخته است یعنی واگرایی منفی رخ داده است. این اتفاق ممکن است نشانه بازگشت نزولی روند صعودی باشد. 

نکته مهم: CCI اغلب می‌تواند سیگنال‌های نادرست یا ضعیفی را نیز صادر کند. مثلا مقادیر بالای 100 یا کمتر از 100 که سیگنال یک روند جدید محسوب می‌شوند ممکن است سیگنال‌هایی تاخیری باشند. یعنی مثلا ممکن است قیمت از این سیگنال‌ها پیروی کند ولی شاید قبل از این پیروی کردن، وارد یک اصلاح یا پولبک شود. به همین دلیل، بهتر است از CCI همراه با سایر شاخص‌های فنی استفاده شود.